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ヒストリカルボラティリティ(HV)

投稿日:2018年1月6日 更新日:

 

「過去のデータに基づいて算出された価格の変動率」のこと。

 

一定期間における値動きの幅を示す指標であるボラティリティの一種で、過去に実際に記録されたデータを統計学的に処理することで算出される。

インプライドボラティリティ(IV)と類似した指標。しばしば「HV(Historical Volatility)」と略記される。別名「歴史的変動率」。

 

また、インプライドボラティリティが、「将来的な価格の変動率」を予測した指標であるのに対し、ヒストリカルボラティリティは、あくまで「過去の一定期間における価格の変動率」を算出した指標である点で、その性質を大きく異にしている。

ただし、どちらも「将来的な値動きを予測するために用いられる」という点においては共通しており、FXにおいてボラティリティと言えば、ほとんどの場合においてヒストリカルボラティリティのことを指す。

 

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