堅実な成長ぶりを見せた前回
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『Trader's Moon』の検証とレビュー
『Trader's Moon』評価 『Trader's Moon』 収益性：（4.0） 安定性：（4.0） 信頼性：（4.0） 総合評価 （4.0）☆☆ 注目株！ ☆☆   ...
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『Trader's Moon』経過観察 その１ ｜流れを維持して更に前進
レビューからひと月、初の経過観察 先日のレビューでは、「ハイリスク・ハイリターン系EA」らしい成長ぶりと潜在的な収益性の高さを見せてくれた『Trader's Moon ...
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前回の経過観察では、「ハイリスク・ハイリターン系EA」としては控えめながらも、全体的に堅実さの窺える成長を果たしてみせた『Trader's Moon』。
前回は比較的に「ローリスク・ローリターン」な展開が続くこととなったが、はたして今回の『Trader's Moon』はどのような展開を見せてくれたのだろうか。
ダメージコントロールの堅実さが光る
ごく一部の期間を除き、これまで常に順調な右肩上がりの “上り坂” を維持してきた『Trader's Moon』だったが、残念ながら今回、緩やかではあるものの “下り坂” が出現することとなった。
資産曲線の推移を左下から順に目で追っていけば、“頂上” の辺りが緩やかに山なりになっている様子をはっきりと確認してもらえるはずだ。
実際に「通算利益」の成績を見てみると、前回比で「2.24」ポイント減となっており、やはりごく僅かながらも、直近の期間においてマイナス成長を遂げていることが分かる。
また、成績の面で言えば、それなりの悪化を見せている「プロフィットファクター（PF）」は当然のこととして、「通算勝率」の数字に若干の低下が見られる点にも注目したい。
基本的に取引頻度が高く、既に累計での取引回数も「1,300回」を超えている『Trader's Moon』において、「1.0」ポイントとは言え、この短期間で成績が悪化している事実からは、直近における苦戦ぶりが窺い知れるというものだろう。
『Trader's Moon』の実績
| 回数 | 通算利益 | 最大DD | 平均月利 | 通算勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 初レビュ―時 | 175.27% | 41.35% | 5.42% | 77% | 1.83 |
| 第１回 | 184.60% | 41.35% | 5.30% | 77% | 1.84 |
| 第２回 | 182.36% | 41.35% | 5.01% | 76% | 1.75 |
| 前回比 | -2.24% | ±0.00% | -0.29% | -1.0% | -0.09 |
| 累計 | +7.09% | ±0.00% |
-0.41% | -1.0% | -0.08 |
| 回数 | 損益（pips） | 損益（金額） |
|---|---|---|
| 初レビュ―時 | ー | ー |
| 第１回 | +542.3 pips | +79.49 ドル |
| 第２回 | -540.2 pips | -19.09 ドル |
| 前回比 | -1,082.5 pips | -98.58 ドル |
| 累計 | +2.1 pips | +60.40 ドル |
事実、取引履歴を分析すれば、前回から今回の期間にかけての勝率は「通算勝率」よりも「10.0」ポイント以上も低かったことが確認できる。
なお、直近の期間における「損益」については、「540.2pips」または「19.09ドル」の赤字となっており、前回比での成績を見るとその落差は歴然。
しかしながら、「通算利益」の成績が僅かに悪化するにとどまっていることからも分かるように、通算での成績から見れば、今回の損失を取り戻すことは、そう難しいことではないはずだ。
『Trader's Moon』の月度別成績
| 2020年 | |||
|---|---|---|---|
| 成長率（%） | pips | 金額（USD） | |
| 1月 | ー | ー | ー |
| 2月 | -5.28 | -478.7 | -77.41 |
| 3月 | +10.16 | +1,758.4 | +204.29 |
| 4月 | +4.56 | +1,062.8 | +92.42 |
| 5月 | +5.22 | +1,041.6 | +108.54 |
| 6月 | +4.18 | +512.4 | +91.50 |
| 7月 | +4.21 | +496.4 | +95.99 |
| 8月 | +2.75 | +779.2 | +65.25 |
| 9月 | ー | ー | ー |
| 10月 | ー | ー | ー |
| 11月 | ー | ー | ー |
| 12月 | ー | ー | ー |
| 累計 | +25.80 % | +5,172.1 pips | +580.58 USD |
※USD = 米ドル
ちなみに、「月度別成績」を見ると、先月に関しては「pips」および「金額」ともに着実な黒字に終えていることが分かる。
一方で、今月の成績に関しては、本稿の作成時点では「成長率」を含む三つの項目すべてにおいてマイナスを維持。
仮にこのままプラスに転じることなく今月を終えた場合、「成長率」と「金額」まで赤字となるのは、およそ半年ぶり二度目のこととなるが、残り半月の間に状況が好転する可能性も十分に残されているはずだ。
今回の総評
今回、堅調なペースを維持し続けていた『Trader's Moon』の成長にちょっとした翳りが見える格好となった訳だが、その “傷” も比較的に浅く済んでいるため、少なくとも現時点ではあまり悲観的になる必要はないと言えるだろう。
むしろ、EA運用において「常勝」がまずあり得ないことであり、『Trader's Moon』が基本的には「ハイリスク・ハイリターン系EA」である以上、「負けるべき時に上手く負けた」と言えるかもしれない。
2020年9月18日時点での『Trader's Moon』の成績
なお、直近の『Trader's Moon』について言えば、「損益」の成績があまり振るわなかったことは前述した通りだが、特に「pips」に関しては、前回分の利益をほとんど帳消しにするような格好となったようだ。
一方、「金額」における損失の大きさは、「pips」の赤字ぶりからすると明らかに “軽傷” で済んでいるように見受けられる。
これに関しては、「含み損を抱えた場合には、ロットサイズを増加させながらポジションを追加していく」という『Trader's Moon』の基本ロジックによって、窮地から救われた結果だと言えるだろう。
赤枠内の取引の損益は「34.81ドル」の赤字
実際、直近の期間における取引履歴を確認してみると、「含み損益」が「差し引きではやや赤字」の状態にもかかわらず、きっぱりと決済している様子が何度か確認できる。
もし仮に、そこで「差し引きで黒字」になるまで頑なに粘っていたり、あるいは更にポジションを追加したりしていたならば、下手をすれば取り返しのつかない大損失を被る羽目に陥っていたかもしれない。
そのことを思うと、この損益管理における「割り切った引き際の良さ」は、間違いなく『Trader's Moon』の美点だと言えるだろう。
惜しくも今回、その成長の流れを途切れさせてしまうこととなった一方で、直近の苦境を凌ぐ様子を通じて、その「ダメージコントロールにおける堅実さ」が改めて明らかになった『Trader's Moon』。
「リスキーな戦略を堅実に運用する」ロジックの可能性に期待しつつ、引き続き経過の観察を続けていくことにしたい。
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