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インプライドボラティリティ(IV)とは

投稿日:2018年1月1日 更新日:

 

「現在の市場価格を基に、将来的な価格の変動率(ボラティリティ)を予測したもの」のこと。

 

一定期間における値動きの幅を示す指標であるボラティリティの一種で、主にオプション取引で用いられるテクニカル指標の一つ。しばしば「IV(Implied Volatility)」と表記される。別名「予測変動率」。

 

インプライドボラティリティは、「現在の市場で実際に取引されているオプション価格」などの要素を、複雑な関係式に当て嵌めることで逆算できる。

類似した指標として「ヒストリカルボラティリティ(HV)」があるが、こちらは「過去のデータを基に算出された価格の変動率」を示したものであり、現時点のボラティリティや将来のボラティリティ変動率を表したものではない。

 

なお、一般的にFXにおいて「ボラティリティ」と言う場合は、ヒストリカルボラティリティの方を指す場合がほとんどである。

 

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