『Trader's Sun』経過観察 その２ ｜揺るがぬ安定感と加速する成長

非常に手堅く成長してみせた前回

前回の経過観察では、数ヶ月間も続いた目覚ましい成長の流れからは離れつつも、本来の持ち味とも言える堅実さと安定感のある成長ぶりを見せた『Trader's Sun』。

成長期の直前には長らく停滞期が続いていただけに、再び良くない流れに引き戻されてしまう可能性も懸念されていたが、一体どのような推移を見せたのだろうか。

再び勢いを取り戻し一気に成長

実に喜ばしいことに『Trader's Sun』は今回、後ろ向きな懸念など何処吹く風と言わんばかりに成長の勢いを取り戻し、直近の期間において再び大きく成績を伸ばす結果となった。

その運用期間の長さ故、横方向に圧縮されてしまい一見して分かりづらいのだが、資産曲線の最右端にかけて確実に勾配がきつくなっている様子が確認できるはずだ。

実際、前回は「8.10」ポイントほどの増加にとどまった「通算利益」の成績も、今回は「20.21」ポイントもの増加を見せており、過去の成績と照らし合わせても、その伸び幅はかなり高い水準にあると言える。

直近の「損益」に関しても、この一ヶ月余りの間に「175.7pips」または「64.16ドル」の利益を稼ぎ出している訳だが、前回の成績と見比べると、その差は一目瞭然だ。

ちなみに、およそ一年半にも及んだ停滞期において積み上げられた利益が「85ドル」程度であり、停滞期を脱してからのほぼ四ヶ月間での利益が「270ドル」余りだと言えば、直近における好調ぶりがより強く実感できることだろう。

また、今回の好成績に引っ張り上げられる形で「平均月利」の値も改善しており、前回わずかに悪化してしまった分をぴったり帳消しし、状況を綺麗に振り出しに戻してみせた格好となった。

そのほか、「利益に対する損失をどれだけ小さく抑えられたか」を示す指標である「プロフィットファクター（PF）」の数字も「1.33」にまで増加。

加えて、直近の期間中には「最大ドローダウン」が更新されそうになる様子なども一切見られず、今回の『Trader's Sun』に関しては、まさに全方位に隙の無い好成長ぶりだったと言えるだろう。

なお、「月度別成績」を見ると、「成長率」と「pips」はともかくとして、「金額」の項目において直近の二ヶ月連続して歴代でも屈指の好成績を収めていることが分かる。

同時に、前述の停滞期を抜けた直後となる今年「5月」および「6月」のずば抜けた急成長ぶりも際立つが、こちらに関しては、やはり長い停滞期の反動による特例的な “ボーナスタイム” のようなものとして理解しておいた方が正しくEAの実力を評価できそうだ。

今回の総評

前回の手堅く安定した成長ぶりからは、しばらくはかなり緩やかで落ち着いた成長の時期が続くものと思われたが、『Trader's Sun』は今回、そんな消極的な予測を見事に打ち砕いてみせてくれた。

発売から時間が経つにつれて徐々に陳腐化していくEAはごまんと存在しているが、ここ数ヶ月間の様子を見る限りでは、『Trader's Sun』にはまだまだ大きな成長の余地が残されていると言えそうだ。

2020年9月8日時点での『Trader's Sun』の成績

なお、「最大ドローダウン」の数字が更新されそうになる局面が、今回も全く存在しなかったことは先に述べた通りだが、実際に取引履歴を分析してみると、直近の期間における「最大ドローダウン」は僅か「2.35%」にとどまっていたことが分かる。

一方で、当該期間における月利は「3.70%」を記録しており、「リスクとリターンとのバランスはトレードオフの関係にある」という原理原則からすれば、成長の内容としては中々に上出来だと言えるだろう。

前回から今回までの約一ヶ月間における『Traders Sun』の成績

また、「27.82%」という現在の最大ドローダウン値は、運用開始から丸一年が経過した頃に記録したものであり、以降は現在に至るまでの三年以上もの間、基本的に常に「10%」以下の水準を維持し続けていることは、先日のレビューでも言及した通りだ。

この卓越した「安定感」と、それに見合った堅実な「収益性」。この二つの要素を高い精度で両立させる「バランス感覚」こそが、『Trader's Sun』が持つ最大の強みだと言えるのかもしれない。

地道に黙々と「ローリスク・ローリターン」な取引を続ける “職人ぶり” に敬意を払いつつ、引き続き経過観察を続けていくことにしたい。

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