小石につまづいた前回から、約一ヶ月
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『Forex Flex EA』の検証とレビュー
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『Forex Flex EA』経過観察 その１ ｜ 堅調な成長を維持
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『Forex Flex EA』経過観察 その４ ｜可もなく不可もない成長
初レビューから半年が経過 前回の経過観察では、観察対象としている二つのカスタム設定のどちらもが、好ましい成長を見せていたが、はたして今回も、その順調ぶりを維持すること ...
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前回、およそ一年半以上に渡る稼働歴において、僅か二回目となる月間獲得利益でのマイナス成長を喫した『Forex Flex EA』。
不幸中の幸いと言うべきか、前回はごく“軽傷” に済み事なきを得たが、はたして今回も無事に切り抜けられたのだろうか。
無事、再び成長の道を歩みだす
喜ばしいことに、『Forex Flex EA』は無事、再び成長の道を歩み始めており、通算利益の数字についても、過去最高を記録することに成功している。
資産曲線の形にも、これまでと変わらぬ勢いで右上方向に伸長を再開している様子が、はっきりと見て取れることだろう。
一方で、平均月利については、前回に引き続きの微減となった。月間獲得利益の推移を見る限りでは、おそらく「4.0～5.0%」前後で落ち着きを見せることとなりそうだ。
あるいは、2017年後半から2018年前半の勢いを取り戻すことができれば、それ以上の水準での高止まりにも期待できるだろう。
また、通算勝率も僅かな下落を見せているものの、「Default + TDI + TDI Slope + Dynamic」の取引頻度が非常に低いことから、ほんの数回の勝敗でも「1.0%」程度の勝率は容易に変動してしまうため、あまり気にする必要もないように思われる。
『Default + TDI + TDI Slope + Dynamic』の実績
| 回数 | 通算利益 | 最大DD | 平均月利 | 通算勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 初レビュー時 | 149.69% | 29.54% | 7.43% | 67% | 2.99 |
| 第1回 | 149.19% | 29.54% | 6.63% | 65% | 2.86 |
| 第2回 | 166.56% | 29.54% | 6.25% | 67% | 3.06 |
| 第3回 | 176.22% | 30.02% | 5.96% | 66% | 2.95 |
| 第4回 | 169.99% | 30.02% | 5.47% | 65% | 2.39 |
| 第5回 | 182.18% | 24.86% | 5.15% | 64% | 2.44 |
| 前回比 | +12.19% | +5.16% | -0.32% | -1.0% | +0.05 |
| 累計 | +32.49% | +4.68% | -2.28% | -3.0% | -0.55 |
そして、今回の経過観察において、最も注意を払うべきは、最大ドローダウン値の劇的な変化についてだろう。
現在、公式サイト上に掲載されている「Default + TDI + TDI Slope + Dynamic」のフォワードテスト成績上では、最大ドローダウン値の項目には、「11.10%」と記載されている。
前回までは、同項目の値が「30.02%」だったことを考えると、決して看過することはできない変動だと言える。
そこで今回、この最大ドローダウン値の変動について、『Forex Flex EA』の公式サポートに問い合わせてみたところ、以下のような回答を得られた。
Yes I noticed this too across what seemed like 50% of the accounts I watch on myfxbook or more. They either had a glitch, or changed their DD algorithm because I had many accounts DD change not only lower but some higher, and also many accounts from others I watch had the same. I saw someones account go to 0.00% drawdown which is impossible.
Their Drawdown has always been a mystery to me as this is not the first time I have seen this happen over the years.
同様の現象については、私がMyfxbook上で観測しているアカウントの多くでも確認されています。また、最大ドローダウン値が減少するだけではなく、増加するケースも実際に数多く確認していることから、「システムの不具合」または「最大ドローダウン値の計算アルゴリズムの変更」が、この現象の原因だと考えられます。中には、「0.00%」というあり得ない値に変動したケースもありました。
問題の現象についても今回が初めてのことではなく、私も過去何年にも渡り同様の現象の発生を確認してきました。ドローダウンについては、私にとっても常に謎に包まれているのです。
「myfxbook上で何らかの不具合が発生した」か、「最大ドローダウン値の計算アルゴリズムに変更があったか」のどちらかが原因だと考えられるとのことで、要するに、Myfxbook側のシステム的な問題であって、「誰かの悪意による人為的な操作」が原因の可能性は低いようだ。
また、以前『FXGoodway』においても同様の現象が確認されたが、今回、同EAの公式サポートにも同様の質問を投げかけてみたところ、やはり「Myfxbook側の不具合が原因であり、我々は何の操作もしていない」との回答を得ている。
両EAがこれまで積み上げてきた実績と、これまでのサポート対応の質とを勘案し、今回については、相手の言い分を全面的に信用することにしたい。
なお、Myfxbookの「Custom Analysis」機能を利用して、フォワードテスト成績の表示期間を「ALL（全期間）」に指定して表示すると、最大ドローダウンの数字は「24.86%」と表示される。
「Default + TDI + TDI Slope + Dynamic」の最大ドローダウン値の推移データ
この数字は、上記の操作を適用する前のデータにおける「ドローダウン値の推移データに記載されている最大値」とも合致するため、今回は、この「24.86%」という値を「実際の最大ドローダウン値」として採用することにしたい。
以降の経過観察においては、今回と同様の手順を踏んだ上で、都度「実際の最大ドローダウン値」を割り出すこととする。
月間獲得利益の推移
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | ― | +9.61% | -3.62% |
| 2月 | ― | +14.91% | +4.51% |
| 3月 | ― | +5.84% | ― |
| 4月 | ― | +6.22% | ― |
| 5月 | ― | +1.83% | ― |
| 6月 | ― | +5.09% | ― |
| 7月 | +1.69% | +7.48% | ― |
| 8月 | +14.89% | -1.94% | ― |
| 9月 | +13.59% | +1.78% | ― |
| 10月 | +5.65% | +3.88% | ― |
| 11月 | +2.44% | +2.98% | ― |
| 12月 | +6.73% | +5.09% | ― |
| 累計 | +44.99% | +62.77% | +0.89% |
さて、ここからは、過去数回に渡ってサブ観察対象としてきた二つのカスタム設定について、成績の推移を確認していきたいと思う。
前回、半ば冗談のような成績の暴落を見せた「RSi x3 StochD M30 Scalpler v4 1.0Risk」だったが、依然としてフォワードテストは継続されており、しかも僅かずつとは言え、着実に盛り返しつつあるというのだから、何とも驚きだ。
最大ドローダウンこそ数字が悪化しているものの、その他すべての項目において、軒並みプラス成長を遂げているのは、ひいき目なしに立派だと言える。
現時点では、まだまだ儚い “夢物語” に過ぎないが、このまま以前の調子を取り戻し、安定して成長を続けることができたならば、いずれは再び運用の選択肢に入ってくることになるかもしれないだろう。
『RSi x3 StochD M30 Scalpler v4 1.0Risk』の実績
| 回数 | 通算利益 | 最大DD | 平均月利 | 通算勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 初レビュー時 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 第1回 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 第2回 | 22.64% | 8.58% | 6.78% | 69% | 3.41 |
| 第3回 | 31.96% | 13.97% | 6.88% | 68% | 3.05 |
| 第4回 | -22.68% | 43.51% | -4.59% | 63% | 0.72 |
| 第5回 | -19.04% | 45.77% | -3.01% | 64% | 0.77 |
| 前回比 | +3.64% | ±0.00% | +1.58% | +1.0% | +0.05 |
| 累計 | -41.68% | -37.19% | -9.79% | -5.0% | -2.64 |
そして、前回から新たにサブ観察対象として取り上げ始めた「Flex Ea SRV1/SRV2/SRV3」においては、「Default + TDI + TDI Slope + Dynamic」を上回る不可思議な現象に見舞われる結果となった。
最大ドローダウン値が「99.90%」となってしまっているが、実際のデータを確認しても、資産曲線の形を見ても、実情との齟齬が生じていることは、一目瞭然だ。
こんな “誰の特にもならない現象” を、フォワードテストの実行者が意図的に起こすとは考え難いため、やはりこれも「Myfxbook側の不具合」が原因と考えるのが妥当だろう。
いずれにせよ、観察を続けるためには、暫定的な “実際の最大ドローダウン値” を設定する必要があることは間違いない。
そこで、「Default + TDI + TDI Slope + Dynamic」の時と同様の手順に基づき、今回は、「5.61%」を最大ドローダウン値として設定することとした。
『Flex Ea SRV1/SRV2/SRV3』の実績
| 回数 | 通算利益 | 最大DD | 平均月利 | 通算勝率 | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 初レビュー時 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 第1回 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 第2回 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 第3回 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 第4回 | 57.75% | 14.18% | 6.50% | 63% | 2.39 |
| 第5回 | 73.26% | 5.61% | 6.54% | 64% | 2.49 |
| 前回比 | +15.51% | +8.57% | +0.04% | +1.0% | +0.10 |
| 累計 | +15.51% | +8.57% | +0.04% | +1.0% | +0.10 |
なお、最大ドローダウン値の不具合に気を取られて見落としがちだが、前回からの成績の推移には、かなり好ましいものがある。
不具合の影響を免れ得ない最大ドローダウンについては省くとして、あらゆる項目で軒並み数字を増加させており、EAの成績としては、客観的に見てもかなり高水準にあると言えるだろう。
今回の総評
最大ドローダウン値の変動に振り回された感のある今回の経過観察ではあったが、その点を除いて考えれば、成績の推移自体は、全体的にかなり好調だったと言えるだろう。
特に「Default + TDI + TDI Slope + Dynamic」について言えば、その安定感の高さが改めて実証される形となった印象だ。
2019年3月15日時点での『Default + TDI + TDI Slope + Dynamic』の成績（※全期間指定）
取引頻度の低さは、短期的に爆発的な利益を望む人には大きなネックとなり得るだろうが、中長期的な運用で着実に資産を増やしたい人にとっては、この「Default + TDI + TDI Slope + Dynamic」は、非常に魅力的な選択肢に映ることだろう。
既に一年半以上もの運用実績があり、常に安定して収益を積み上げてきた点も、高く評価できるはずだ。
一方で、サブ観察対象としている二つのカスタム設定については、正直なところ、現時点では、まだ海の物とも山の物ともつかないため、まだ更なる見極めが必要だと言える。
とは言え、「Forex Flex EAが、多くの人にとって魅力的なEAとなり得る」という評価は揺らがない。引き続き、腰を据えて経過の観察を続けていくことにしたい。
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